Гамма

Скорость изменения дельты опциона Forex при изменении стоимости базового актива и постоянстве всех других факторов. Индикатор гамма позволяет точно прогнозировать динамику дельты опционов даже при небольших колебаниях цены на базовый актив. В частности гамма определяет изменение дельты опциона при движении цены на базовый актив на один пункт.

Например, если колл-опцион имеет показатель дельта 0,49 и гамма 0,03, а стоимость базового актива падает на один пункт, то дельта опциона составит 0,46 (0,49 + (0,03 * -USD 1,00)). В соответствии с математической моделью, дельта зависит от цены на базовый актив, цены исполнения, волатильности, процентных ставок, дивидендов и времени обращения опциона.