Фигура «клин» в теханализе на forex: описание и использование в стратегии

Анализ графических формаций — один из способов прогнозирования движения рынка в рамках технического анализа. Фигура «клин» (wedge) довольно популярна среди трейдеров, в том числе и на рынке форекс. Это фигура указывает как на продолжение изначальной тенденции, так и на разворот цены. Хотя последнее бывает реже.

Выдающиеся трейдеры, приверженцы технического анализа Эрик Найман и Джон Мерфи считают «клин» фигурой продолжения тренда. В сообществе трейдеров отношение к этой фигуре неоднозначно, так как признаки её образования (формации) размыты.

Признаки формации в классическом теханализе на рынке форекс:

• формация строится после тренда на 100+ пипсов (при четырёх знаках после запятой);

• модель формируется минимум из трёх волн;

• количество волн нечётное;

• конфигурация имеет от пять разворотных точек;

• экстремумы касаются линий поддержки и сопротивления.

Графическое представление

Как по форме, так и по срокам формирования эта графическая модель имеет сходство с симметричным «треугольником», в вершине которого сходятся линии тренда. Процесс формирования «клина» обычно занимает от 1 до 3 месяцев, поэтому модель относят к промежуточному типу. По определению Чарльза Генри Доу, промежуточная тенденция — та, что длится от трёх недель до трёх месяцев.

Движение внутри фигуры ограничено уровнями поддержки и сопротивления. Модель фактически показывает сужение торгового диапазона. «Клин» характеризуется заметным отклонением вверх или вниз, что хорошо прослеживается на рисунке ниже.

Рис. 1. «Клин» при восходящем тренде

На рисунке 1 мы видим, что «клин» бычьего типа формируется с отклонением вниз. В основном эта модель, как и фигура «флаг», выстраивается под наклоном против направления движения существующего тренда. Так, «клин», который направлен вниз, трактуется как бычий, а если вершина направлена вверх, его считают медвежьей фигурой. Этим правилом руководствуются во всех случаях, независимо от того, где начала формироваться эта модель: в середине или в конце отрезка движения цен.

Отсюда можно выделить виды «клиньев»:

• восходящие;
• нисходящие.
  

Рис. 2. Восходящий и нисходящий «клинья» при разном направлении тренда

По мнению Джона Мерфи, «клин» перед прорывом проходит 2/3 пути до вершины, а порой достигает её. В случае с нисходящим «клином» стоит ожидать прорыва цены вверх, а при восходящем — прорыва вниз.

Фигура «клин» в трейдинге

Для Наймана «клин» вместе с «флагом» — фигуры, сигнализирующие о подходящем моменте для открытия ордеров на покупку или на продажу после пробития уровней сопротивления или поддержки по основному тренду. Торговля на пробой считается простой и результативной схемой трейдинга на основе этой фигуры.

Практикующие такую торговлю трейдеры берут за основу то, что паттерн, как правило, формируется перед тем, как тренд сменится. Пробой уровня в противоположном направлении сигнализирует о том, что пора входить в сделку. То есть при нисходящем «клине» актив покупают, а при восходящем — продают.

Здесь возможен агрессивный или консервативный подход. Первый будет заключаться в открытии позиции сразу после того, как пробитие произошло. Трейдер дожидается, когда свеча закроется за уровнем.

При консервативном подходе прибыль будет меньше, но и риск — ниже. Консервативным трейдерам сразу после пробития уровня не стоит открывать ордер. Следует дождаться момента, когда цена сформирует новый экстремум вне фигуры и протестирует уровень при откате.

Стоит отметить, что фигура лучше всего работает на интервалах H1–H4.

Преимущества и недостатки фигуры

Считается, что на малых таймфреймах сигналам «клина» не всегда можно доверять. Поэтому сторонники теханализа обращают внимание на эти сигналы, только если фигура формировалась в течение длительного периода.

Дополнительная трудность — точно распознать фигуру. «Клин» нередко путают с «треугольником».

Из преимуществ анализа фигуры стоит отметить, что поведение цены после пробоя предсказуемо. Это даёт потенциальные возможности для прибыльного трейдинга.