Перенос позиции

Перенос позиции — процедура переноса открытой валютной позиции на следующую дату валютирования путем заключения двух сделок Swap.

Пример. В случае если на момент смены даты валютирования с 22.01.2013 на 23.01.2013 у вас осталась открытая валютная позиция — к примеру, куплено 500 000 USD/JPY, — заключаются две сделки Swap по каждой валютной паре. Вы продаете 500 000 USD/JPY датой расчетов 22.01 за 118,811 и покупаете 500 000 USD/JPY датой расчетов 23.01 за 118.80. Таким образом, открытая валютная позиция по уходящей дате валютирования закрывается, что дает возможность рассчитать неттинг.

Разница в курсах сделок Swap отражает разницу между уровнями процентных ставок в странах-эмитентах базовой валюты и валюты котировки. Она может быть как положительной, так и отрицательной — в зависимости от направления, в котором открыта ваша валютная позиция.