Как рассчитать размер маржи по локированным сделкам

Маржа (залог под открытую позицию) всегда берётся в базовой валюте - валюте, стоящей в обозначении пары на первом месте. После этого она конвертируется в валюту, в которой номинирован торговый счёт.

Расчёт происходит в четыре этапа.

1. Вычисление средневзвешенной цены открытия позиции.

Формула: Pср = (Open Price 1 × Lot 1 + Open Price 2 × Lot 2 + ... + Open Price X × Lot X) / (Lot 1 + Lot 2 + ... + Lot X), где:
- Pср — средневзвешенная цена
- Open Price 1 — цена открытия первой позиции;
- Open Price 2 — цена открытия второй позиции;
- Open Price X — цена открытия позиции X;
- Lot 1, 2,...Х — объем позиции X в лотах.

2. Расчёт маржи по локированному (хеджированному) объёму.

Формула: M1 = (Pср × Lots х 100 000) / Leverage / 2, где:
- Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
- Lots — совокупный объём по локированным позициям в лотах;
- Leverage — кредитное плечо.

3. Расчёт маржи по оставшемуся (нелокированному) объёму.

Формула: M2 = (Pср × Lots х 100 000) / Leverage, где:
- Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
- Lots — совокупный объём по нелокированным позициям в лотах;
- Leverage — кредитное плечо

4. Расчёт итоговой маржи.

Формула: Margin = M1 + M2

Пример. Расчёт маржи по нескольким сделкам для валютных пар.

Торговый счёт долларовый, кредитное плечо – 1:40

Данные по трем сделкам:

- продажа 0.5 лота USDRUR по 66.0227;
- покупка 0.8 лота USDRUR по 67.0312;
- продажа 1.4 лота USDRUR по 66.7011.

Расчёт средневзвешенной цены:

Pср = (66.0227 х 0.5 + 67.0312 х 0.8 + 66.7011 х 1.4) / (0.5 + 0.8 + 1.4) = 66.6733 USDRUB

Расчёт маржи по локированному (хеджированному) объёму. Объём локированных позиций 0.8 × 2 = 1.6 лота.

М1 = (66.6733 х 1.6 х 100 000) / 40 / 2 = 133 346.60 RUB

 Расчёт маржи по оставшемуся (нелокированному) объёму.

М2 = ((2.7-1.6) x 66.6733 х 100 000) / 40 = 183 351.56 RUB

Расчёт итоговой маржи.

Margin = 133 346.60 + 183 351.56 = 316 698.16 RUR