Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Технический трендовый индикатор Ишимоку (Итимоку Кинко Хайо) был разработан в 1930-х годах и опубликован в 1968 году аналитиком из Японии, господином Гоичи Хосода, который печатался под псевдонимом Сандзин Итимоку. Первоначально применялся для анализа фондового индекса Nikkei.

Целью автора было создать универсальный инструмент теханализа, который позволил бы анализировать большее количество деталей за меньшее время. И приблизительный перевод названия индикатора — «мгновенный взгляд на баланс» — отражает эту цель.

Инструмент, являющийся развитием свечной теории, сочетает в себе несколько подходов к анализу финансовых рынков, в том числе рынка форекс, и предназначен для определения трендов и уровней поддержки и сопротивления, генерации сигналов к покупке и продаже. Но часто трейдеры не ведут торговлю по Ишимоку из-за того, что этот классический индикатор представляется слишком сложным в применении.

Описание и применение индикатора Ишимоку

Графически индикатор состоит из пяти цветных линий (цвета для линий задаются пользователем), похожих на Простые скользящие средние:

• Tenkan (базовая) — самая быстрая линия, первой реагирует на изменение цены. Её основное назначение состоит в определении направления краткосрочного тренда. В классическом варианте берётся отрезок из 9 баров назад. Строится как половина суммы самых высоких и самых низких цен.

• Kijun (поворотная) — показывает среднесрочный тренд, период 26.

• Senkou A и Senkou B — выставлены и отображаются на 26 периодов в будущем, вместе они образуют так называемое облако (Kumo), которое показывает области поддержки и сопротивления и является основным компонентом индикатора.

Chikou (запаздывающая) — представляет собой последнюю цену закрытия, смещённую на 26 периодов назад. Помогает подтверждать сигналы: если она пересекает график снизу вверх, это сигнал к покупке, а если сверху вниз — к продаже. По сути, Chikou является трендовым фильтром.

Каждая линия представляет собой середину диапазона цен за определенный временной промежуток. Как использовать индикатор Ишимоку?

Читать график при кажущейся сложности довольно просто: нужно определить, где сейчас находится цена относительно линий Senkou А или Senkou B. Если цена актива выше облака, это означает, что тренд восходящий (бычий), облако должно быть зелёным. Вершиной облака будет первый уровень поддержки, за которым последует нижняя часть облака во время глубокой коррекции.

Если цена актива ниже облака, это указывает на нисходящий (медвежий) тренд, облако должно быть красным. Его нижняя часть будет первым уровнем сопротивления, за которым последует верхняя часть облака во время глубокой коррекции.

То есть эта область прекрасно подходит для фильтрации сигналов между фазами рынка «медведей» и рынка «быков». При торговле по облакам Ишимоку важно помнить, что чем шире облако, тем сильнее тренд. Не рекомендуется торговать, когда цена находится внутри зоны, это может указывать на флэт. Но в такие моменты можно использовать вершину облака в качестве сопротивления, а его нижнюю часть — в качестве поддержки.

Индикатор уже доступен в терминале MetaTrader 5: Вставка —> Индикаторы —> Трендовые —> Ichimoku Kinko Hyo. Стандартные настройки индикатора Ишимоку: 9 – 26 – 52. Для торговли со стандартными параметрами хорошо подходит четырёхчасовой таймфрейм, также используется часовой интервал.

Чтобы избежать погрешностей, можно попробовать другие настройки для торговли интрадей. Например, при трендовом характере рынков рекомендуют использовать периоды 12 – 24 – 120, а настройки 120 – 240 – 480 позволяют получать лишь значительные сигналы на часовых графиках и фильтровать флэты.

Сигналы, которые даёт индикатор:

• «Золотой крест» (TK Cross) — пересечение Tenkan и Kijun. Когда быстрая сигнальная линия пересекает медленную снизу вверх, это сигнал на покупку. Если во время пересечения цена находится выше облака, это даёт сильный сигнал на покупку. Дополнительным сигналом является момент, когда при перекрестии линия Chikou пересекает график цены.

• «Мёртвый крест» — обратное пересечение, на понижение. Когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз, это сигнал на продажу. Если цена в это время находится ниже облака, это даёт мощный сигнал на продажу.

Рекомендации по использованию

Облако Ишимоку позволяет трейдерам делать выбор между долгосрочным восходящим или нисходящим трендом. Его можно использовать как фильтр в торговой системе, основанной, например, на «Скользящих средних», Stochastic или MACD.

Автор индикатора не рекомендовал входить в сделку, если имеются свечные паттерны, которые противоречат основному сигналу. Хорошо, если сигнал дополнительно подтверждается свечным паттерном. А при торговле отскоков от линий наличие такого паттерна является обязательным условием.

Учёт при анализе свечных паттернов позволит повысить процент прибыльных операций.

Преимущества и недостатки индикатора

К преимуществам индикатора стоит отнести тот факт, что он представляет собой целый набор инструментов для торговли. В нём есть и всевозможные сигналы (пробойные, трендовые, контртрендовые), и инструменты для входа в сделку, и места установки stop loss. В числе достоинств можно назвать и применимость с разными инструментами рынка форекс или фондового.

Если говорить о недостатках, то Ишимоку, как и прочие трендовые индикаторы, может давать запаздывающие сигналы, следовательно, необходимо использовать и другие фильтры при работе с ним, например ADX.

Несмотря на то что этот многофункциональный индикатор на первых порах действительно может показаться сложным, при более пристальном рассмотрении трейдер убедится в его полезности и с высокой вероятностью повысит прибыльность своей торговли благодаря сигналам Ichimoku Kinko Hyo.