Скользящая средняя (Moving Average)

Этот индикатор относится к самым популярным элементам технического анализа на валютном рынке форекс, а также остальных рынках. Скользящая средняя – универсальный инструмент, простой в использовании и интерпретации. Скользящие средние входят в состав таких популярных индикаторов, как «Аллигатор».

Назначение скользящей средней

Индикатор трендовый. С его помощью легко определить направление тренда, а при сочетании с другими скользящими средними можно отыскать точки входа. Он называется запаздывающим, поскольку анализирует уже истёкшие периоды.

Если взглянуть на график цены любой валютной пары, особенно изображённый в виде японских свечей, можно отметить большую амплитуду его колебаний. Цена порой резко меняет направление, после чего снова идёт в обратную сторону, и кривая похожа на ёжика, ощетинившегося колючками.

Скользящая средняя сглаживает это движение и убирает лишние шумы, рисуя только важные перемещения стоимости базового актива.

Индикатор называется средней, поскольку представляет собой среднее значение цены за определённый период. Для расчёта можно менять число периодов, что даст несколько средних, которые будут точнее показывать точки входа в рынок.

Построенная через полученные точки кривая получается более плавной, и на ней чётко видны местные минимумы и максимумы цены. По скользящей средней удобно определять важные уровни и прогнозировать дальнейшее движение цены.

Виды скользящих средних

Известны два основных вида данного индикатора:

•          простая скользящая средняя (SMA);

•          экспоненциальная скользящая средняя (ЕMA).

SMA – простейший инструмент, который используется повсеместно. Рассчитывается как среднее арифметическое. Например, для вычисления усреднённой цены за 5 дней цены за эти дни суммируются и делятся на 5.

Она имеет один недостаток – не ранжирует данные по важности. Между тем аналитики утверждают, что новые данные должны иметь больший вес по сравнению со старыми, поскольку рынок с течением времени меняет своё поведение.

Чтобы получить индикатор, учитывающий значимость более поздних цен, была создана экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА). Она рассчитывается путём введения в формулу сглаживающего фактора.

Дополнительное преимущество метода – повышенная чувствительность ЕМА относительно простой скользящей средней. Благодаря такой особенности экспоненциальная кривая чаще применяется в составе производных индикаторов.

Особенности настройки скользящих средних

Скользящие средние всегда доступны по умолчанию в MetaTrader 5. Их несколько видов, и трейдер выбирает наиболее подходящий вариант. Средние также можно комбинировать для усиления подаваемых ими сигналов.

MA находятся в верхней строке меню, для их вызова нужно проделать следующее:

Индикатор очень просто настраивается под любые потребности трейдера. Он рассчитывается автоматически, требуется только выбрать временной промежуток. Чем меньше он будет, тем больше сигналов получит участник рынка.

Однако это чревато немалой погрешностью, поскольку многие из них могут оказаться ложными. Увеличив количество периодов в интервале, пользователь добьётся снижения числа ложных сигналов, но настоящие также будут подаваться реже.

Здесь нет единственно правильного решения. Настройка скользящих средних зависит от торговой стратегии трейдера. Некоторые применяют несколько средних с разными периодами, накладывая их на график и отыскивая точки их пересечения.

Варианты использования Moving Average в торговле

При построении стратегии работы на валютном рынке форекс трейдеры часто предпочитают опираться на скользящие средние. Наибольшее распространение получили следующие способы ведения торговли.

Определение тренда

Скользящие средние изначально являются трендовым индикатором, поэтому нет ничего удивительного в том, что самым частым их применением является этот способ. К тому же интерпретировать показания кривой максимально просто.

Если линия идёт вверх, на рынке наблюдается бычья тенденция. Чем плавнее средняя, тем устойчивее и длительнее тренд. При сильном уклоне рывок цены, скорее всего, не продлится долго.

В обратной ситуации можно чётко распознать медвежью тенденцию. Выводы про угол наклона кривой справедливы и в этом случае. Пока тренд не сменился на противоположный, можно задуматься о поиске точек входа.

Боковое движение (флэт) тоже легко узнаваемо по виду скользящей средней. Более того, так же просто определяется его амплитуда, что полезно для любителей поторговать в боковике.

Показания скользящей средней заслуживают доверия, поскольку они основываются на исторических данных, а не предсказывают предположительные движения ценовой кривой.

Уровни поддержки и сопротивления

Индикатор скользящая средняя незаменима для трейдеров, предпочитающих торговать от уровней. Благодаря ей построить эти уровни не составляет труда и не требует специальных навыков.

Уровень поддержки – это самая низкая точка на скользящей средней за энный период. Как правило, цена от неё отскакивает и начинает расти. Проведя через неё горизонтальную линию, можно получить значимый уровень, который цена будет тестировать снова и снова через разные временные интервалы.

То же самое относится к поиску уровней сопротивления, представляющего собой наивысшую точку цены, которую она не смогла преодолеть. Начертив подобные уровни, трейдер получает объективную картину изменения стоимости активов с потенциальными точками входа.

Помимо точек входа, многие участники рынка используют линии поддержки и сопротивления для выставления стоп-лосса и тейк-профита.

Наиболее значимыми считаются скользящие средние за 50 и 200 дней. На них ориентируются многие трейдеры в составлении торговой стратегии.

Пересечение скользящей средней с линией цены

Очень популярный метод трейдинга, активно применяемый трейдерами по всему миру. Он стал возможным из-за особенности расчёта скользящей средней, благодаря чему она отстаёт от графика цены.

При восходящем тренде скользящая средняя располагается ниже графика цены. При нисходящем – наоборот. Приближаясь к ценовой кривой, она показывает, что настроения на рынке начали меняться, и текущая тенденция теряет силу.

Когда скользящая средняя пересекает график цены сверху вниз, это указывает на скорую смену тренда на нисходящий. В противоположном случае, если средняя пересекла цену снизу вверх, следует ожидать восходящего тренда.

Эти сигналы являются довольно сильными, особенно на старших таймфреймах. Однако нелишним будет анализировать также более мелкие временные интервалы, чтобы повысить точность сигнала.

Пересечение двух скользящих средних

Как уже упоминалось, зачастую трейдеры используют две скользящие средние одновременно. Этот способ давно известен и с успехом применяется на всех рынках. Валютный рынок форекс не стал исключением.

Суть приёма в том, что берутся две средние с разным периодом – у одной он длиннее, и она называется медленной, а у другой короче, отчего она называется быстрой. Лучше отображать их на графике разными цветами, иначе смысл стратегии теряется.

Быстрая выдаёт намного больше сигналов, а медленная как бы догоняет её. Когда они пересекаются, это означает, что сигнал совпал у обеих кривых. Чтобы понять направление будущего тренда, трейдеры смотрят на характер пересечения средних.

Если медленная пересекла быструю кривую снизу вверх, это чёткий сигнал на покупку. Когда наблюдается пересечение медленной сверху вниз, такое сочетание означает сигнал на продажу. Лучше подтвердить полученные данные с помощью других инструментов технического анализа.

Резюме

Можно с уверенностью утверждать, что без скользящих средних и их производных не обходится ни одна торговая стратегия. Этот инструмент настолько популярен благодаря своему широкому применению и простоте использования, что вряд ли когда-нибудь выйдет из обихода трейдеров на валютном рынке форекс, не говоря уже о других.

До изобретения экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) участники торгов пользовались простой скользящей средней (SMA). Теперь предпочтение всё чаще отдаётся ЕМА, поскольку она точнее показывает результаты анализа новейших колебаний цены.

Скользящие средние являются самостоятельным индикатором, однако часто используются в составе многих других. Назначение их настолько многогранно, что нет сомнений в скором изобретении новых способов трейдинга с помощью скользящих средних и производных от них.