Бэктест

Опытные трейдеры знают, что выходить на рынок без торговой стратегии (ТС) подобно лотерее. Но как определить, что разработанная стратегия эффективна? Для этого существует бэктест, или бэктестинг, предназначенный специально для проверки ТС на предмет надёжности и работоспособности. Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью.

Суть бэктеста

Бэктест (англ. backtest) — это дословно «тестирование назад». В этом и состоит его смысл: анализ проводится на основе исторических данных.

Любая торговая стратегия строится исходя из предполагаемой доходности и системы управления капиталом, то есть определения приемлемого риска. Бэктест предназначен для того, чтобы проверить, даст ли стратегия при заданных параметрах желаемый уровень прибыли.

Суть заключается в цикличности поведения цены. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом. Это позволяет программе воспроизвести модель торговли согласно введённым данным и произвести подсчёты.

Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию.

Как проводить бэктест?

Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. д.

Существуют готовые программы для тестирования стратегий, а также онлайн-бэктест. Однако нужно учесть, что они в основном платные, поэтому эти расходы тоже лучше заложить в прибыль.

Можно также воспользоваться бесплатной опцией «Тестер стратегий» в МТ5:

Для анализа нужно иметь исторические данные, то есть результаты проведённых сделок. Чем богаче история, тем лучше для тестирования. Если такие данные отсутствуют, тест может показать предполагаемые результаты торговли.

Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии. Кроме того, если трейдер перешёл на другой актив или добавил новые параметры в торговлю, без тестирования не обойтись.

Алгоритм бэктестинга

Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов. Их должно быть минимум два, чтобы приблизить результат к реальности. Если трейдер хочет проанализировать несколько торговых инструментов, это нужно делать по очереди.

Потребуется ввести набор параметров, по которым будет проводиться бэктест. Для рынка форекс они могут быть такими:

•          размер депозита;

•          уровень риска;

•          спреды;

•          комиссии и пр.

Следующий шаг — ввод параметров самой ТС, например:

•          правил постановки стоп-лосса;

•          уровня тейк-профита;

•          объёма сделок и т. д.

После того как все параметры будут заданы, можно запускать бэктестинг. Работает программа следующим образом: совершает серию виртуальных сделок по заданным параметрам, не выходя за границы указанного временного интервала, а затем выдаёт итоговые данные.

После окончания цикла не стоит спешить с интерпретацией. Для получения более достоверного результата лучше ввести другие исходные данные и повторить тест.

Что влияет на достоверность результатов бэктеста?

Чтобы получить реальную картину, следует внимательно подойти к выбору параметров. Здесь нет места экспериментам, анализ торговой системы не предназначен для поиска вероятных вариантов при меняющихся условиях.

Например, вводя дополнительные данные, которых изначально не было в торговой стратегии, трейдер уводит тестирование от реальной ситуации, и результаты не будут объективными. Также не стоит проверять на тесте свои гипотезы, с этой целью лучше использовать другие инструменты.

Нужно тщательно следить, чтобы в параметры не попали данные будущих периодов. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно.

Для эффективного тестирования трейдер должен проверить все введённые данные, выбрать подходящий метод исследования и максимально приблизить все параметры (для МТ5 это раздел «Настройки») к своему стилю торговли. 

Как читать результаты бэктеста?

Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии. При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно.

Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет. Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше.

Важная составляющая — анализ волатильности выбранных активов, ведь при слишком сильных колебаниях цены может сработать стоп-приказ, лишив участника торгов дохода.

При торговле несколькими инструментами следует обратить внимание на степень их корреляции (сходства). Если они сильно коррелируют друг с другом, риски повышаются, поскольку при провале одной пары за ней с той же амплитудой потянется другая.

Торговлю лучше диверсифицировать, чтобы уравновесить шансы в случае внезапного разворота цены.

Резюме

Бэктест — отличный способ повысить прибыльность торговли. Безусловно, требуются некоторые умения и энное количество времени на его проведение, но результат того стоит. Бэктест в трейдинге представляет собой эффективный метод проверки ТС на прочность.

Не стоит пренебрегать правилами его выполнения. В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. Это может негативно отразиться на торговле в дальнейшем.

Рынок форекс как живой организм: с течением времени поведение цены меняется, и проверенная стратегия может стать неэффективной. Поэтому рекомендуем проводить бэктестинг на регулярной основе, чтобы вовремя уловить начавшиеся изменения и скорректировать торговую стратегию.