Дивергенция

Group 4 Copy 6Created with Sketch.
Словарь трейдера

Дивергенция

Дивергенция принимается трейдерами во внимание как сигнал будущего разворота тренда. В переводе это понятие означает «расхождение». На валютном рынке форекс представляет собой расхождение графика цены и графика индикатора, то есть они идут в разных направлениях.

Значение дивергенции и конвергенции

Определить наличие дивергенции невозможно без графика индикатора. Трейдеры, применяющие в своей торговле этот метод, одновременно держат открытым в терминале окно индикатора на графике валютной пары. Вот так выглядит дивергенция на платформе «Метатрейдер 5»:

В противоположность вышеуказанному термину выступает конвергенция. Она появляется в ситуации, когда графики цены и индикатора сближаются. И тот и другой сигнал указывает на скорую смену направления движения цены.

Говоря простыми словами, дивергенция возникает, когда цена на бычьем рынке ещё движется вверх, а силы покупателей иссякли, на что недвусмысленно намекает индикатор. То же самое, но с точностью до наоборот, происходит на медвежьем тренде при образовании конвергенции.

Чтобы обнаружить схождение и расхождение двух графиков, применяют индикаторы осцилляторного типа. Наиболее активно используют следующие:

  •          MACD, основанный на схождении и расхождении скользящих средних;

  •          RSI, представляющий собой индекс относительной силы;

  •          Stochastic («Стохастик»), измеряющий отношение текущей цены к диапазону исторических значений.

Перечисленные индикаторы, по сути, универсальны, поскольку для них можно устанавливать разные временные интервалы, они не требуют сложных настроек. В платформе MetaTrader 5 эти индикаторы входят в число предустановленных инструментов.

Обнаружить схождение/расхождение на графике можно только вручную. Работа кропотливая, но нужная. Сравнивая одинаковые по времени отрезки кривых цены и осциллятора, следует найти на них пару локальных максимумов, которые отличаются направлением. Если на ценовом графике второй максимум выше первого, а на индикаторном — ниже, это будет означать дивергенцию. При обратной ситуации наблюдается конвергенция.

Однако не нужно торопиться выставлять ордер. Единственный полученный сигнал не всегда точен. К тому же настройки индикатора могут быть слишком чувствительными, что заставляет его давать ложные сигналы.

Лучше проверить информацию дополнительными методами и принимать решение о входе в рынок или закрытии текущих позиций только на основании подтверждённых данных. Также рекомендуется сравнивать показания осциллятора на разных таймфреймах.

Виды дивергенции и применение в трейдинге

Главным образом схождения и расхождения делятся по направлению тренда на бычьи и медвежьи. Также их различают по числу и форме высших и низших точек графика (экстремумов). Классическая дивергенция имеет два пика на восходящем тренде либо две впадины — на нисходящем. Вместе с этим наблюдаются эпизоды с тремя и даже четырьмя пиками либо впадинами.

Самыми сильными считаются дивергенции, после прохождения которых ценовая кривая не стремится обновить максимум/минимум, а пересекает линию тренда индикаторного графика. Заслуживают внимания также расхождения, при которых цена обновляет высшую/низшую точку, а индикатор нет.

Хорошую эффективность показало сочетание дивергенции с элементами фундаментального анализа. В частности, есть прямая зависимость между нею и выходом важных новостей. Поэтому нелишним будет отслеживать события в экономическом календаре.

Встраивая дивергенцию и конвергенцию в торговую стратегию, необходимо помнить, что их появление не означает немедленного разворота или коррекции. Должно пройти энное количество времени, прежде чем цена развернётся.

Допустим, наблюдается устойчивый восходящий тренд. С течением времени он замедляется, поскольку у одних покупателей заканчиваются свободные средства, а у других — желание покупать. Но накопленный объём пока что толкает цену вверх. Только когда он исчерпается, начнётся понижение.

Поэтому, обнаружив дивергенцию или конвергенцию графика цены и индикатора, нужно искать другие сигналы, указывающие на приближение разворота. Спешка на валютном рынке форекс приводит скорее к ошибкам и потерям, чем к прибыли.

Важно учитывать, что расхождение/схождение, проявившееся на старшем таймфрейме, даёт сигнал сильнее, чем дивергенция на более мелких отрезках времени. Если не проверить тот, что получен на минутном и часовом таймфрейме, велик риск неправильной интерпретации.

Торговля по дивергенции с использованием MACD

Долгое время самым популярным индикатором для торговли с нахождением дивергенции и конвергенции остаётся MACD. Это объясняется его высокой точностью и тем, что он основывается на скользящих средних, которые хорошо себя проявили для поиска точек входа в рынок на смене тенденции.

Он состоит из двух кривых, каждая из которых представляет собой расчёт скользящих средних на разных временных интервалах. Более медленную линию называют сигнальной, поскольку она подсказывает пользователю благоприятные моменты для открытия сделок.

Опытные трейдеры ориентируются при выявлении дивергенции на пересечение линии индикатора и сигнальной. Если первая пересекает сигнальную линию снизу вверх, это указывает, что близится удачный момент для покупки. Если же пересечение наблюдается по направлению сверху вниз, можно подумать о продаже.

Резюме

Дивергенция и конвергенция востребованы на валютном рынке форекс для определения вероятного разворота тренда. Их широкое распространение объясняется простотой использования и довольно высокой точностью сигналов. Торговля по расхождению или схождению графиков упрощается за счет применения индикаторов, которые сами рассчитывают вероятность изменения направления ценовой кривой.

Однако не стоит чрезмерно доверять единственному сигналу. Важно перепроверить его на различных временных интервалах, а также с помощью других инструментов технического и фундаментального анализа.

Рекомендуется не спешить с открытием сделки до усиления сигнала или получения дополнительной информации высокой степени достоверности. Также лучше применять разнообразные стратегии и не ограничиваться торговлей по развороту тренда.