Индекс относительной силы
Индикатор под названием RSI (Relative Strength Index), или Индекс относительной силы, — один из самых популярных у трейдеров, причём не только на валютном рынке форекс, но и на других. Он подкупает довольно точными сигналами и простотой применения.
Понятие и история Индекса относительной силы
Индикатор RSI был разработан У. Уайлдером, который успешно торговал на бирже и нашёл способ упростить процесс определения тренда. Несмотря на то что RSI существует с конца 70-х годов, он пользуется высоким спросом по сей день.
Инструмент относится к осцилляторам, то есть к индикаторам, работающим по шкале от 0 (минимум) до 100 (максимум). Осцилляторы — помощники трейдеров, поскольку при минимальной необходимости настроек дают правильные сигналы.
Индекс относительной силы можно использовать для любого актива на любом рынке. Удобно, что его значения не придётся рассчитывать вручную. RSI не нужно перенастраивать, он отлично работает с разными терминалами. Вот так индикатор выглядит на графике:
Смысл инструмента в том, что он показывает направление тренда и вероятность его смены, то есть силу покупателей и продавцов на рынке. С его помощью можно определить, будет ли цена и дальше идти в направлении тренда или есть предпосылки для его смены.
Осциллятор анализирует скорость движения цены и амплитуду её колебания и на основе этих данных показывает, какой тренд с большой долей вероятности будет преобладать на рынке.
Как читать индикатор RSI на графике?
Применительно к рынку форекс будем рассматривать RSI на графике платформы «Метатрейдер 5». Активировать индикатор можно на вкладке «Вставка»: Индикаторы → Осцилляторы → Relative Strength Index. Осциллятор будет отображаться в нижней части графика.
На шкале индикатора ключевыми уровнями являются 0, 50 и 100. Именно по ним определяется направление тренда. Если значения RSI держатся выше линии 50, тренд остаётся бычьим. Если находятся под ней, это говорит о медвежьем тренде.
Значения индикатора в тот или иной момент времени можно увидеть, наведя курсор на желаемую область.
Для поиска точки входа в рынок очень важно поведение цены относительно уровней 30 и 70. Если индикатор рисует линию выше 70, это говорит о состоянии перекупленности на рынке, то есть о большом количестве покупателей при высокой цене. Такое положение вещей означает, что скоро сила «быков» иссякнет, и они уступят место «медведям».
Если линия RSI опускается ниже 30, можно сделать вывод, что на рынке наблюдается перепроданность — очень много продавцов, а цена достигла своего минимума. В ближайшее время продавцы уже не захотят открывать сделки на понижение, и перевес будет на стороне «быков».
Опытные трейдеры рекомендуют не спешить с открытием сделок в ожидании смены тренда, а сначала проверить свои предположения на разных таймфреймах. Лучше всего дождаться чётких сигналов от индикатора, о которых речь пойдёт ниже.
Формула расчёта индикатора RSI
Чтобы лучше понимать суть этого осциллятора, следует рассмотреть формулу его расчёта. Зная её, можно вычислить значения индикатора вручную и нарисовать собственный график.
Индикатор вычисляется с помощью экспоненциального сглаживания. Несмотря на сложное название, метод довольно простой и представляет собой нахождение средних значений минимумов и максимумов цены.
Индекс относительной силы считают по формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS),
где RS — отношение среднего роста цены, взятой за период, к среднему снижению цены за тот же период, то есть
RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)
По умолчанию период индикатора равняется 14, то есть для анализа берётся 14 последних свечей. Такую настройку рекомендовал автор для большей эффективности. Но при необходимости трейдер может менять настройки RSI в соответствии со своими потребностями.
К примеру, если поставить период 4, картина будет такой:
Можно проверить расчёт. Для этого нужно взять произвольную точку на линии индикатора и определить расстояние, пройденное ценой в последних четырёх свечах перед этой точкой (для примера выше). Обратите внимание: RSI анализирует цену закрытия, то есть тело свечи надо брать без учёта тени.
Подставив полученные значения в формулу, легко рассчитать несколько точек и построить график самостоятельно.
Торговые сигналы Индекса относительной силы
Как уже говорилось, главное достоинство осциллятора — способность показывать довольно точные сигналы для открытия позиций, чем пользуются трейдеры всего мира. Сигналы подразделяются на четыре категории. Рассмотрим их по отдельности.
Уровень 50
Отметка 50 — золотая середина, поскольку на этом уровне обычно происходит смена тренда. Пока линия индикатора держится выше 50, бычий тренд набирает силу. Как только линия пересечёт указанную отметку, следует ожидать смены тренда на медвежий.
И наоборот, если линия остаётся под этим значением, продолжается медвежий тренд. При пересечении уровня 50 снизу вверх можно говорить об изменении направления цены в пользу «быков».
Есть третий вариант, когда линия индикатора то опускается ниже 50, то поднимается выше. Это указывает на преобладание в данный период времени бокового движения, то есть флэта.
Дивергенция
Дивергенция означает расхождения. Этот сигнал очень часто используется трейдерами для определения вероятных интервалов смены тренда, поскольку он обладает высокой точностью. На графике дивергенция выглядит как движение цены и линии индикатора RSI в разных направлениях.
Видно, что цена пока ещё продолжает движение наверх, в то время как индикатор RSI показывает движение вниз. Это означает, что тренд ослабевает и есть высокая вероятность смены направления цены в ту сторону, куда указывает индикатор. Трейдеры начинают искать точку входа. Но опытные дождутся дополнительных сигналов, чтобы подтвердить своё предположение.
Дивергенция бывает другого типа, когда линии цены и индикатора не расходятся, а, напротив, сходятся, то есть цена движется вниз, а индикатор — вверх. Эта дивергенция трактуется по тому же принципу, только цена имеет тенденцию к повышению.
Зоны перекупленности и перепроданности
Опытные трейдеры знают, что самые точные сигналы подаются в зонах перекупленности и перепроданности. Это места перенасыщения рынка покупателями или продавцами, где цена демонстрирует намерение изменить тенденцию. Получив подтверждающий сигнал, трейдер укрепится в принятом решении.
Среди начинающих трейдеров есть устойчивое мнение, что при пересечении индикатором RSI значения в 70 можно продавать, а при пересечении отметки 30 — покупать. Однако не следует торопиться с выводами. Никто не знает точно, сколько силы осталось у «быков» или «медведей», чтобы держать цену в зоне перекупленности или перепроданности. Более того, внезапная глубокая коррекция может разрушить все планы трейдера на получение прибыли.
Поэтому лучше просто наблюдать за ценой в этих диапазонах и ожидать дополнительных сигналов, подтверждающих сделанные выводы. Например, если в зонах выше 70 и ниже 30 появляется дивергенция, это усиливает сигнал, и смена тренда на противоположный становится более вероятной.
Более точный сигнал на смену тренда — выход цены из зоны перекупленности/перепроданности. Но и в этом случае лучше повременить и убедиться, что цена закрепилась ниже или выше указанных уровней.
Линии тренда
Индикатор RSI имеет ещё одно преимущество — он в точности отображает движение котировок на графике терминала «Метатрейдер». Таким образом, окно индикатора можно использовать для технического анализа, но на выверенных значениях. Любая фигура теханализа будет применима к линии, рисуемой осциллятором.
Также по нему очень удобно определять поведение цены в будущем, поскольку уровни поддержки и сопротивления хорошо работают здесь. Например, если цена несколько раз поднималась к уровню 70, но так и не пересекла его, можно предположить, что восходящее движение остаётся сильным и в ближайшее время не изменится.
То же касается разницы уровней цены на графике индикатора относительно предыдущих значений. Например, индикатор показывал движение цены в диапазоне 40–65, а потом она опустилась до 35–45. Это говорит о том, что глобально тенденция медвежья, несмотря на локальные движения цены вверх, если они имеются.
Как пользоваться индикатором RSI и настроить его под себя?
Советы по настройке осциллятора больше пригодятся опытным трейдерам. Новичкам рекомендуется вначале освоить технический анализ, чтобы исключить риск ошибочной интерпретации показателей.
Стандартно для индикатора RSI выбирается период 14, как указал в его описании У. Уайлдер. Это значение позволяет успешно вести торговлю большинству трейдеров, так что можно его не менять. Однако некоторые торговые стратегии требуют другого количества или качества сигналов, и продвинутые пользователи иногда предпочитают настроить свои интервалы.
Изменить параметры можно на вкладке «Вставка», далее — «Индикаторы», или кликнув левой клавишей мыши дважды по линии индикатора. Появится сервисное подменю, где нужно перейти на вкладку «Параметры», посмотреть установленный период для индикатора RSI и при необходимости вручную ввести значение.
При увеличении периода трейдер будет получать сигналы от индикатора реже, зато уменьшится вероятность ложных сигналов. Если метод торговли требует большего количества сигналов, выбирается период меньше, однако это влечёт за собой появление «шумов», которые придётся отсеивать другими способами.
При желании можно настроить внешний вид графика: выбрать цвет и толщину линии индикатора, а также отображаемые уровни.
Заключение
Индикатор RSI не зря относится к самым распространённым — он надёжен и прост в использовании, вместе с тем имеет все преимущества осциллятора.
Вычисляется он по довольно простой формуле, но нет необходимости её запоминать, поскольку Индекс относительной силы совместим с любым торговым терминалом. Период для расчёта и отображение индикатора можно легко настроить под свои нужды.
Индикатор RSI применяется в трейдинге для анализа направления тренда. Он подаёт верные сигналы, указывающие на скорую смену тренда, а также может служить источником для технического анализа. На его линию можно наложить любые паттерны.
Рекомендуем не отдавать предпочтение какому-либо одному сигналу, а искать подтверждение по нескольким, анализировать рыночную ситуацию, чередуя крупные и мелкие таймфреймы.