Индикатор Полосы Боллинджера на Форекс: применение, настройка, формула расчета

Вопросы по онлайн-трейдингу

Вопросы по открытию счета

Вопросы к Альфа-Форекс

Вопросы по терминалу MetaTrader

Показатели технического анализа

Инструменты технического анализа

Фигуры технического анализа

Теоретические основания фундаментального анализа

Показатели фундаментального анализа

Словарь трейдера

Все разделы

Показатели технического анализа

Полосы, или Линии, Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — широко используемый технический индикатор, отражающий текущие отклонения цены. Инструмент был предложен и описан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов.

В основе индикатора — среднеквадратичное, или стандартное, отклонение. Помогает проанализировать, как расположены цены относительно нормального торгового интервала. Полосы создают коридор, в границах которого цены считаются нормальными.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от Простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) с периодом 20 по умолчанию. Инструмент графически представлен в виде трёх полос. Bollinger Bands нередко сравнивают с Конвертами (Envelopes).

Особенности индикатора

Полосы Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границ, образуя коридор вокруг Скользящей средней. Так как величина стандартного отклонения находится в зависимости от волатильности, линии сами варьируют ширину, то есть это переменная величина. Расстояние отклонения верхней и нижней линий от центральной пропорционально поведению цены. Полосы Боллинджера имеют следующие закономерности:

индикатор реагирует на повышение волатильности рынка расширением: такое происходит, например, на выходе новостей;
чем ниже рыночная волатильность, тем, соответственно, меньше отклонение и более узок коридор.

Полосы Боллинджера тем самым реализуют в себе возможности осциллятора в более удобной форме: можно прямо на ценовом графике, учитывая амплитуду колебаний, оценить, в каком состоянии находится инструмент — перекупленности или перепроданности.

Bollinger Bands уникален тем, что показывает происходящее на рынке прямо сейчас, а не прошлую ситуацию, как это часто бывает с другими инструментами. Что даёт этот индикатор? Во-первых, полосы образуют канал, в котором движется цена. Во-вторых, инструмент показывает волатильность рынка. В-третьих, используется как динамические линии поддержки и сопротивления.

По словам автора, индикатор не создан для постоянной оценки движения цены, то есть нельзя когда угодно посмотреть на Полосы Боллинджера и прийти к выводу о том, как в дальнейшем поведёт себя торгуемый инструмент. Но периодически индикатор даёт сигналы, которые самостоятельно или в сочетании с прочими методами анализа открывают неплохие возможности для торгов с высоким потенциалом дохода.

Как пользоваться Полосами Боллинджера

Индикатор встроен в торговый терминал MetaTrader 5: Вставка —> Индикаторы —> Трендовые.

Главное правило при построении Bollinger Bands можно сформулировать так: около 5 % цен должно выходить за пределы этих линий, а 95 % цен — оставаться внутри них. При этом время от времени цена должна соприкасаться с границами коридора, а при резких движениях рынка возможен кратковременный выход графика за ограничивающие линии при стандартных настройках.

Первостепенной задачей при работе с любым индикатором, в том числе и с BB, является определение того, в какой фазе находится цена: идёт вверх, идёт вниз, происходит консолидация. От этого зависит, какую стратегию применять. С помощью Полос Боллинджера можно искать дивергенцию.

Считается, что BB нежелательно применять как самостоятельный инструмент. Тем не менее немало торговых систем, трендовых и контртрендовых, берут за основу этот индикатор как единственный. Если говорить о том, как использовать Полосы Боллинджера с другими инструментами, то индикатор хорошо комбинируется с RSI, MACD, Стохастиком и др.

BB можно использовать на большинстве таймфреймов — минутных, часовых, дневных и т. д.

Интерпретация показателей

В основе интерпретации индикатора лежит положение о том, что для цен характерно оставаться в пределах верхней и нижней границ. Когда все полосы горизонтальны, это можно интерпретировать как пребывание рынка в балансе, в это время происходит накопление позиций. В таком случае трейдеру предлагается работать от нижней до верхней линии, игнорируя центральную. Но это допустимо, только если коридор не слишком узкий, есть потенциал для ценового движения в противоположную сторону.

Важно работать в сторону тенденции, предшествующей данному коридору. Например, до входа в коридор наметился восходящий тренд, значит, нужно работать от нижней границы.

Положение графика цены относительно средней линии говорит о направлении тренда. Признак здорового восходящего тренда — цена не опускается за центральную линию. Для здорового нисходящего тренда всё наоборот. На слабый тренд указывает уход и закрепление под средней линией.

Расхождение границ коридора указывает на продолжение сформировавшейся тенденции. Если границы, наоборот, сужаются, это может сигнализировать о затухании тренда и возможном развороте.

К другим особенностям индикатора, которые важно учитывать при интерпретации, относятся следующие:

Резкие изменения цен, как правило, наблюдаются после сужения полосы, которое соответствует снижению волатильности.
Закрытия за пределами границ изначально сигнализируют о продолжении движения, а не о развороте.
Если за пиками и впадинами вне полосы идут пики и впадины внутри полосы, вероятен разворот тенденции.
Движение цены, которое началось от одной из границ, с высокой вероятностью продолжится до другой.
Выход цены из узкого коридора вверх даёт сигнал на покупку, вниз — на продажу. А обратное возвращение цены в узкий диапазон сигнализирует о необходимости закрытия позиций.

Расчёт

Для расчёта Полос Боллинджера используются следующие параметры с соответствующими настройками:

тип стандартного отклонения — обычно двойное;
период Moving Average — на усмотрение трейдера.

Итак, индикатор формируется тремя линиями: центральной, верхней и нижней, каждая из которых имеет свою формулу:

Middle Line (ML) = Moving Average (SMA (Close, N))

Upper Band = ML + (D x Standard Deviation)

Lower Band = ML - (D x Standard Deviation), где

D — задаваемый в настройках терминала коэффициент отклонения, Standard Deviation (StdDev) — стандартное отклонение, вычисляемое по формуле:

SQRT (Sum (Close, n)) ^ 2, n)/n), где

Sum — сумма за n периодов, n — период расчёта, SQRT — квадратный корень, Close — цена закрытия.

Преимущества и недостатки индикатора

Полосы Боллинджера имеют ряд преимуществ в торговле:

простота использования индикатора;
возможность применения на любом финансовом рынке, будь то форекс или рынок акций;
применимость в рамках стратегии следования тренду и контртрендовой стратегии.

Слабыми сторонами индикатора являются невозможность самостоятельного использования без дополнительных инструментов, запаздывание, сложности в интерпретации, отсутствие указаний на постановку stop loss.

Предыдущий вопрос Индекс силы "медведей" (Bears Power Index)

Следующий вопрос Индекс силы "быков" (Bulls Power Index)

Все показатели технического анализа