Эквити или Средства

Понятие «эквити» пришло из английского (equity – в переводе «капитал», «денежные средства») и прочно обосновалось в трейдинге, причём не только на валютном рынке форекс. Им пользуются на фондовом, срочном и других рынках.

На языке трейдеров «эквити» означает сумму средств на торговом счёте, доступных для маржинальной торговли. 

Понятие и смысл эквити 

Понятие возникло не на форексе, а на других финансовых рынках. С его помощью обозначали деньги на балансе трейдера, когда он использовал для торговли левередж, то есть заёмные средства брокера. Если он торговал только на свои, термин не применяли.

Эквити постоянно присутствует на валютном рынке форекс, поскольку понятие тесно связано с маржинальной торговлей. Термин отражает размер средств на торговом счёте, на которые открываются сделки с кредитным плечом. Поскольку на рынке форекс трейдинг без использования заёмных средств невозможен, в этом заключается суть: при каждой вновь открытой позиции средства трейдера становятся эквити.

Размер эквити определяется по состоянию открытых сделок, поскольку является динамической величиной, следуя за плавающей прибылью или убытком на счету. Если сделка в минусе, количество средств уменьшается, при плюсовой позиции – увеличивается. После закрытия всех ордеров эквити приравнивается к балансу счёта.

Как рассчитывать эквити на рынке форекс

Современные торговые терминалы позволяют пользователю не прилагать усилий для калькуляции эквити и других показателей процесса трейдинга. Благодаря автоматизации все необходимые данные постоянно находятся у трейдера перед глазами. Но можно рассчитать объём средств вручную.

Предположим, трейдер имеет депозит на сумму 1 000 долларов США. Он открывает сделку на покупку валютной пары EUR/USD объёмом 0,05 лота по цене 1,08. Кредитное плечо, предоставляемое дилером для этой пары, равняется 1:40, то есть на одну собственную единицу валюты приходится 40 заёмных. 

При открытии ордера на счету блокируется 135 $ (локированная маржа). Эквити на момент открытия сделки будет равно 1 000 – 1,4 (спред) = 998,6 $. То есть маржа не вычитается из оставшихся средств. Полученная сумма будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от накопленных трейдером прибылей или убытков.

Допустим, цена направилась в нужную сторону и принесла владельцу счёта прибыль в размере 100 $. Эквити увеличится до 1 098,6 $. Если цена развернулась так, что сделка из прибыльной превратилась в убыточную на сумму – 50 $, этот показатель будет равен 948,6 $. 

Когда трейдер держит несколько открытых позиций, размер его средств рассчитывается по приведённой ниже формуле:

Эквити=Б+ПП-ПУ,

    где Б – баланс на счету;

ПП – прибыль по открытым позициям;

ПУ – плавающий убыток по открытым ордерам.

Например, трейдер при размере депозита 1 000 $ держит две открытых позиции одновременно по двум валютным парам. Первая сделка в плюсе, прибыль по ней в текущий момент времени составляет 100 $, а вторая в минусе и формирует убыток – 50 $. Согласно формуле расчёта, Эквити составит 1000 + 100 – 50 = 1050 $. 

Эта цифра служит ориентиром для трейдера и помогает ему вовремя корректировать торговый процесс. Если сумма свободных средств тает на глазах, владелец счёта сумеет принять решение по выравниванию положения.

Возможны следующие варианты для увеличения эквити:

• закрыть одну или несколько прибыльных или убыточных позиций;

• пополнить торговый счёт.

Трейдеры не всегда используют возможность пополнения счёта только для снижения нагрузки по убыточным ордерам. Бывают ситуации, когда участник рынка планирует открыть ещё одну сделку по сильному сигналу, но свободных средств недостаточно по причине маржинальных требований дилера. Тогда он добавляет необходимую сумму к депозиту и выполняет своё намерение.

Как отслеживать показатель эквити в MetaTrader 5 

Знать принцип расчёта эквити в трейдинге полезно, но необязательно. Функционал торгового терминала позволяет отслеживать размер имеющихся средств автоматически. Данные располагаются в нижней части терминала, в разделе «Торговля».

Они представляют собой строку, выделенную жирным шрифтом. Эта строка содержит все параметры, необходимые трейдеру в процессе торговли. Здесь отображается:

• баланс счёта;

• средства – именно они отражают размер эквити;

• маржа – замороженное обеспечение по заёмным обязательствам;

• свободная маржа – остаток собственных средств владельца счёта;

• уровень маржи в процентах – на его основе дилер контролирует достаточность собственных средств трейдера и выставляет предупреждение маржин-кол.

Когда размер средств оказывается меньше баланса счёта, это означает, что общая сумма открытых сделок убыточна, в противном случае прибыльна. Эквити отображается в терминале исключительно как общий итог активных позиций. Если трейдеру необходимы данные по плавающим результатам каждой сделки, их лучше смотреть отдельно.

Резюме

Все опытные форекс-трейдеры знают, что такое эквити. Торгуя с кредитным плечом, без которого работа на валютном рынке немыслима, они видят этот показатель у себя в терминале. В МТ5 он находится внизу экрана на вкладке «Торговля» и называется «Средства».

Эквити рассчитывается как разница между начальным балансом счёта, спредом при исполнении заявки и текущим результатом по открытым позициям. Он может быть как больше баланса, так и меньше его. Показатель является плавающим, поскольку прибыль или убыток при активных сделках меняются каждую секунду.

Преимущество в том, что трейдер может управлять размером эквити. Он имеет возможность пополнить счёт из внешнего источника, а также закрыть прибыльные сделки, что увеличит баланс и освободит часть локированной маржи, или убыточные, что поможет не умножать потери.

На размер средств стоит ориентироваться при разработке торговой стратегии. Этот показатель не менее важен, чем уровень риска или поиск точки входа в рынок. Особенно важно подробно описать тактику действий трейдера при отрицательной динамике движения средств, поскольку торговля на валютном рынке форекс относится к деятельности с высоким риском.